Mi a pozitív szemi-definite kovariancia mátrix egy multivariate normál eloszláshoz, ha minden middennel ugyanannyira korrelál?

#2-es válasza csak akkor igaz, ha a változók szórása mind 1.

Ha a változóknak különböző a szórása, pl legyen s = (s1, s2, ... sN) és a korreláció bármely két különböző változó között c, akkor a kovarianciamátrix s vektor külső szorzata önmagával, a diagonálison kívül szorozva c-vel. Tehát a diagonálisban a változók szórásnégyzetei állnak, azon kívül pedig si*sj*c értékek.