Valószínűségi változó hatványa?
Maga a feladat az ez lenne:
Legyen X 1 paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változó. Határozza meg Y=X^3 sűrűségfüggvényét!
Igazából azt nem tudom, hogy mit jelent, hogy egy valószínűségi változó hatványozva van...
Köszönöm a segítséget!
Ugyanazt, mint amikor egy szám hatványozva van. Ha az X exponenciális valváltozó 2.0-t dob, a neki megfeleltethető Y 8.0 lesz.
Az X változó 1 paraméterű exponenciális eloszlásfüggvénye P(X<x) = 1 - exp(-x)
Y eloszlásfüggvénye P(Y<y) = P(X^3<y) = P(X<köbgyök(y)) ami a fentiek miatt ugye = 1 - exp(-köbgyök(y))
A keresett sűrűségfüggvény meg ennek a deriváltja.
Azt jelenti mint barhol mashol a matematikaban: vedd az X valoszonusegi valtozod erteket es emeld a harmadik hatvanyra, hogy megkapd az Y valoszinusegi valtozo erteket.
Peldaul ha X az 0,3 valoszinuseggel veszi fe az 1, 0,3 valoszinuseggel a 2 es 0,4 valoszinuseggel a 3 erteket, akkor X^3 0.3 valoszinuseggel veszi fel az 1, 0,3 valoszinuseggel a 8 es 0,4 valoszinuseggel a 27 erteket.
Köszi a válaszokat! És akkor ez szórásnégyzetre is működik, ugye?
Ha pl X egyenletes eloszlású (-1,1)-en, akkor X-nek a szórásnégyzete ugye 1/3, akkor ez alapján X^2 szórásnégyzete 1/9?
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!