A broker a szükséges letétet a veszteséges derivatívákra azok teljes értékében zárolja, vagy nettósítja a nyereséges pozíciókkal?

Tegyük fel, hogy veszek egy put opciót 10 ezer USD-ért 200 napos lejáratra 13400-as lehívási árral, s ezzel egy időben eladok egy put opciót 8 ezer USD-ért ugyanarra a lejáratra, ugyanarra az alaptermékre 13000-es lehívási árral.

Ekkor nettóban fizetek opciós prémiumot 2 ezret, és ha lemegy az alaptermék ára 13000-ig, ott nyerek maximum 100x(13400-13000)=40000-t (minusz a 2000 prémium, amibe ez került) Ha nem megy le 13400-ig akkor semmit nem nyerek, elbuktam a 2000 USD-t.

A kérdés az, hogy ha elindul lefelé az alaptermék árfolyama, akkor mind a kiírt, mint a vett opció árfolyama emelkedni kezd. A kiírt opció az nekem egy kötelezettség, ennek ha a 8000-ről 28000-re nő az értéke, akkor kell betolnom ekkora letétet a brokernek, vagy itt figyelembe veszi, hogy van egy ellenirányú pozícióm, aminek meg nőtt 30000+-t az árfolyama, tehát nettóban nincs szükség további fedezetre?