Évi kb. 80-130%-ot hozok swing tradinggel, valaki tud ennél jobbat, vele szívesen beszélgetnék privátban?

"Komolyan gondolod, hogy valaki ezt beveszi?"

Ez egyáltalán nem lehetetlen. Ha valakinek sokkal jobb stratégiája van, mint az átlagnak.

Pl. ha minden 5%-os nyereséget csak egy 2%-os veszteség követ a stoploss sikeres használata miatt, akkor ezt a ciklust 21-szer kell megismételni évente. De ha 5-szörös tőkeáttétellel dolgozik a kérdező, akkor csak 4-5-ször.

De a statégiának jól kell az irányt megjósolnia. Mert, ha sok -2%-os üzlet jön egymás után, akkor baj van.

Aki nem hiszi, az átgondolhatja, hogy szinte lehetetlen, hogy pl. valaki 20 ellenféllel játsszon sakkjátszmát (akár egyszerre) és mindet megnyerje. De mégis van ilyen.

Egyébként egy megfelelő trailing stoploss-ra alapozott swing trading hasonlít a Maxwell-démon működésére. És tudjuk, hogy a Maxwell-démon nem lehet sikeres.

De a tőzsde mozgása nem teljesen véletlenszerű. És a Maxwell-démon gondolatkisérletével ellentétben a mozgások megjóslása nem jelent pénz (ott energia) veszteséget. Az ajtó nyitása és csukásának (vétel/eladás) erőforrás-igénye is kellően alacsony lehet egy jó értékpapírkezelő-választással.

1

Ez nem hit kérdése. Nem egy és nem két ember van csak a mi kis országunkban, aki képes erre.

Az persze egy másik story, hogy aki tudja ezt a hozamot, az nem fog itt feltenni egy ilyen kérdést.

2

Ugyanezzel a logikával folyamatosan thetem pirosra a ruletten a pénzem, csak nyerhetek vele. Szimplán mindig dupláznom kell, ha nem nyerek.

Érted a problémát, ugye? Persze, hogy érted, a 4. bekezdésben meg is magyarázod..

Az átlag nem a Józsipisti, hanem a BlackRock meg a Vanguard, 1000 analistával, aki nálam meg nálad okosabb. Ha ezeket sikerül túlszárnyalni, akkor nagyon jó szerencsejátékos vagy.

"Érted a problémát, ugye?"

Értem hát. Sokkal jobban, mint Te.

Az általad említett módszert martingale-stratégiának nevezik. És azért nem működik, mert hiába igaz, hogy a hosszú sorozatok valószínűsége exponenciálisan csökken, ha a veszteség exponenciálisan nő. Annak a valószínűsége, hogy n forgatásból egyszer se legyen fekete 0,5^n. De addigra a feltett pénzek összege 2^n-1. És ha az n-edik forgatás mégis fekete lenne, akkor ez a pénz mind elveszne. Ezt ugyan egy újabb duplázással jóvá lehetne tenni, de előbb-utóbb nem lesz ehhez elég pénze a játékosnak. És akkor az összes pénzét elveszítve távozik a kaszinóból.

Viszont pont a rulett mutatja meg, hogy ha valaki a véletlenszerűnél egy akár egy kicsit jobb pontossággal meg tudja jósolni az árfolyamváltozás irányát, akkor sokat nyerhet. A rulett keréken a 36 egyéb szám mellett ott van a zöld nulla is. Ha a golyó azon áll meg, akkor a kaszinó sokat nyer. És ebből a kis előnyből szerencsejáték palotákat tudnak fenntartani.

"Az átlag nem a Józsipisti, hanem a BlackRock meg a Vanguard, 1000 analistával, aki nálam meg nálad okosabb. Ha ezeket sikerül túlszárnyalni, akkor nagyon jó szerencsejátékos vagy."

Mindaddig, amíg amatőr játékosok is vannak a pályán addig nem kell a profikat túlszárnyalni. Nem kell gyorsabban futni, mint a medve. A profik nem akadályozzák meg, hogy egy jobb játékos egy amatőrrel kössön üzletet. Nem uralják annyira a piacot, hogy minden kötést maguknak szerezzenek meg.