Monte-Carlo szimulációs módszerre valaki mutatna egy egyszerű példát?

"Esetleg tudna még valaki mondani ilyesfajta példákat Monte-Carlo-ra?"

Gyakorlásképpen bármilyen egyszerű függvény közelítő integrálására használhatod, pl x^3, gyök(x), 1/x, ln(x).

(A gyakorlatban éppen a túl bonyolultakéra használják.)

Generálsz 100000 db x in [1..2], y in [0..1] véletlen számpárt, és megszámlálod hogy közülük hány párra

érvényes, hogy : 1/x <=y ; mondjuk 69300 db

Ekkor a fv alatti terület/ a négyzeté = ln(2) ~ 0,693

Ugyanígy tetszőleges függvényre használhatod.

"Lefuttattam 10 milliószor és a program határozottan kitart 3.1417-nél, ami egy 0.0002-es eltérés. Pontosabban nem is tudja meghatározni?"

Igazából ~0.0001-es eltérés, ami nagyon jónak számít, jobb a várhatónál.

Ahhoz, hogy 10* ilyen pontos legyen, kb 100* ennyi kísérlet kell...