Hogy lehet levezetni a (0,1) -es normális eloszlás karakterisztikus függvényét?

én egyenesen a definícióból gondoltam, hogy E(e^{itX})=(E(costX+isintX))=integral (exp{itX}.1/sqrt(2Pi).e^{-x^2/2}

[minthogy a kozepertek egyenlo=Rieman integral X.surusegfuggveny dx]

nem a rendes normalis eloszlas levezeteset a moment.gener.fuggvenybol