Ez mit is jelent meg erre, hogy kéne válaszolni?
Figyelt kérdés
Nevezzük q-t kockázatmentes valószínűségnek, ha rendelkezik az alábbi
tulajdonsággal: amennyiben a 6-os pont technikája szerint árazzuk be az opciónkat
Oldal: 24 / 24
úgy, hogy úgy teszünk, mintha valójában q valószínűséggel menne fel uS-re a
részvényár, s 1−q valószínűséggel menne le dS-re, akkor ugyanazt az árat kapjuk,
mintha a 7-es pont szerint arbitrázs mentesen áraztuk volna be az opciót. Adj képletet
q-ra u, d és r segítségével, s lásd be, hogy q megválasztása független p-től. Miért
furcsa ez?
2019. máj. 4. 17:07
1/4 dq 
válasza:
válasza:Tudom, hogy nem kéne, de engem ez a kérdés sért.
Mi lenne ha megpróbálnád kiírni újra, és úgy csinálnánk mind a ketten, mintha ez a kérdés meg sem történt volna?
2/4 A kérdező kommentje:
kösz nem
2019. máj. 4. 18:53
3/4 anonim válasza:
válasza:Erdekes, hogy p sehol nem szerepel benne, megis be kell latni a vegen, hogy q tole fuggetlen. En inkabb belatom, minthogy utannajarjak:)
4/4 anonim válasza:
válasza:Édes fiam, neked nagyon nem abban a suliban lenne a helyed, amelyikben vagy.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!