Hogyan célszerű futtatható állományt létrehozni Javaban?

Eddig főleg c#-ban (WinForm, WPF) programoztam, ahol megszoktam, hogy a VS létrehozza az exe-t. Láttam külön szoftvereket, amik készítenek exe-t, de maga a logikai felépítés kicsit szokatlan nekem.

Tehát úgy tudom, hogy a Java platformfüggetlen nyelv, hiszen van a JVM. Azt értem, hogy nem futtatható fájl készül, hanem bájtkód, amit a JVM kezel, a forráskódot pedig a fordító ezt egy .class kiterjesztésű fájlba menti. Azt olvastam, hogy van a just-in-time ami bájkódból natív gépi kódot készít.

Viszont az a része ismeretlen számomra, hogy program írása után, hogyan lesz futtatható állomány belőle külön operációs rendszerekre (Windowsra, OSX-re stb.).

Például írok egy programot, az hogyan tud futni egyszerre Windowson és Mac-en?