Mi az a pénzügyi fizika?

Hát nem közismert kapcsolat, az biztos.

Mivel egyre inkább elfogadott, hogy szinte minden tudományágnak van köze egymáshoz, arra gondolok, hogy egyes pénzügyi folyamatokra érvényesek lehetnek fizikai törvények. Például a gazdaság pénzügyi tervezésénél figyelembe kell venni a tehetetlenség törvényét, vagyis nagyobb gazdasági potenciál befolyásolásához nagyobb erő (pénz) és idő kell (aktuálpolitikailag: nem lehet egy év alatt egy ennyire lezüllött gazdaságból jól működőt csinálni - nemcsak pénz, idő is kell hozzá). Vagy az energia (pénz) megmaradás és átalakulás törvényei. Ennek akkor lesz jelentősége, ha egy nyitott gazdaságot zártként kezelünk (és nem értjük, hová folyik a pénz).

Amikor egy jelenséget vizsgálunk, akkor két eltérő dolgot teszünk. Egyrészt a jelenségben tapasztalható főbb jellegzetességek alapján megpróbáljuk valamelyik tudományág jelenségeit felismerni benne. Ha ez sikerül, akkor igyekszünk az ott önállóan felfedezett szabályokat alkalmazni a jelenségre. Ha így az elmélet és a gyakorlati tapasztalat összhangba kerül, akkor a jelenség teljes és pontos megismeréséhez az adott tudományág minden felhasználható eredményét megpróbáljuk hasznosítani.

Csakhogy minden tudományág belső szabályainak minőségi és mennyiségi leírásához a matematika a nyelv. A matematika eszköztárával fogalmazzuk meg a tudományág belső törvényszerűségeit. Például Newton erőtörvényei fizikai jelenségekre vonatkoznak. De a matematika vektorokról alkotott ismeretei nélkül semmire se jutnánk.

A gazdasági jelenségek pénzügyi ága is felfogható egy mozgásfolyamatnak. Ez akkor értelmes, ha azt vesszük észre, hogy a pénzügyi mozgások szabályszerűségei hasonlítanak a fizikai mozgásokéhoz. Ez jó, mert akkor a pénzügyi jelenségek rengeteg nem ismert működését az ismert (bonyolult) fizikai törvényszerűségek felhasználásával vizsgálhatjuk. Ezt persze a matematika eszköztárával írjuk le. A pénzügyi fizika, mint a gazdasági folyamatok egy új vizsgálati területe, azért alakulhatott ki, mert egyesek észrevettek jól használható összefüggéseket a pénzügyi és fizikai mozgások között.

Fenti jó.

A fizika önmagában is sokak szerint (mint sok más) alkalmazott matematika. Bizonyos mozgásokra, hatásokra, stb. vannak matematikai modellek. Ezek a modellek némelyike jól alkalmazható a pénzügytanban is, noha eredetileg nem oda tervezték őket.

..Például bizonyos tőzsdei mozgások, vagy makro pénzügyi változások (főleg az újklasszikus közgazdaságtan szerint) modellezhetők a "racionális várakozások" alapján, vagyis (nagyon leegyszerűsítve konyhanyelvre) a gazdasági élet szereplői átlagosan és hosszabb távon mindig racionálisan gondolkodnak. Ebből következik, hogy ha pl. inflációt vár a lakosság, az is lesz (mert elkezdik felvásárolni a javakat, felmegy az áruk stb.) Ez eddig elmélet, de leírható olyan matematikai modellekkel, amelyeket fizikára IS alkalmaztak. Magam nem tartom szerencsésnek a pénzügyi fizika kifejezést, inkább az is alkalmazott matematika, csak hasonló modelleket használ, mint amiket a fizika is. Lehet ez a csillapított rezgőmozgások modellje, vagy az entrópiatörvény. Az alapja pedig az, hogy NAGY TÖMEGRE számítanak, tehát nem a te személyes döntéseidet modellezik, hanem a pénzügyi piac mozgásának tendenciáit a fizikában IS használatos modellekkel.

Ez egy marhaság ! A tőzsdére a gazdasági számítások, modellek alkalmazottak.

A gazdasági fizika kimerül abban, hogy pl költségkalkulációk képleteit és nyereség várható értékének képletét megadja 25 évre. Semmi más folyamatra nem alkalmas. Ezt már régen kutatja a közgazdaságtan !

Fentiek akik komolyan vették a kérdést jók, kivéve az előttem levő 8-ast aki szerint marhaság. A tőzsdei elemzések pont nem fizikai analógiát használnak, hanem általában valószínűségszámítást és ökonometriát.

...A pénzügyi fizikát én nem nevezném önálló tudományágnak, bizonyos fizikai törvényszerűségeket lehet gazdasági analógiára alkalmazni. Mivel a gazdaságtan nagyon széleskörű, lehet pénzügytanra is, bár szerintem a fizika inkább más területeken dominál.

...Például nagyon régi (kb. ötven éves) modell a "gravity zones" elmélete, amely (nagyon leegyszerűsítve) két város, vagy régió közti "gravitációt" számolja. Mint tudjuk, a fizikában a gravitáció egyenesen arányos a két test tömegével, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével. Gazdasági értelemben vizsgálható, hogy két város milyen mértékben "vonzza" egymás befektetőit vagy munkaerejét. Itt a tömeg behelyettesíthető a város rendelkezésére álló tiszta jövedelmével (pl. iparűzési adók, stb.), a távolságot pedig vektorként lehet felfogni, melynek elemei a különböző közlekedési eszközökkel és telekommunikációval való elérhetőség, forintban, és/vagy időben. (Ez képezheti pl. a járási központok kialakulásának számítási alapját, de sajnos nem csináltak ilyeneket.)

...Pénzügytanban elég bonyolult ökonometriai becslések vannak, de pl. a "hatékony tőzsde elmélete" (megint erősen leegyszerűsítve) azt jelenti, hogy egy tőzsde akkor hatékony, ha az adott árak már eleve tükrözik a tőzsdei szereplők várakozásait. Ettől eltérhetnek a tőzsdei árak egyrészt váratlan, nagy "tömegű" erőbehatás által, másrészt ezek az eltérések (a hatékony tőzsdén) egy csillapított rezgőmozgás rendszerével (fizika) modellezhetők, és becsülhető, hogy egy adott hatás (pl. Csányi részvény eladása) milyen kitérést okoz és ez mikor várható, hogy "lecseng". Ilyesmi, de matek nélkül elég nehéz.

...