Hogyan lehet excelben autokorreláció szignifikanciáját kiszámolni?

Plusz-mínusz Z(1-alfa/2)/gyök(N) sávot szokás szokás használni, ahol a Z a Gauss eloszlásfüggvény inverze, alfa a szignifikanciaszinted, N pedig a minták száma. Tehát ha van 200 mintád akkor az 5%-os P-érték sávja Excel-függvényekkel:

-NORM.INV(1-0.05/2)/SQRT(200) és NORM.INV(1-0.05/2)/SQRT(200) között van. Ha az autokorreláció minden eltolásra ezek között az értékek között marad, akkor nincs statisztikailag szignifikáns autokorreláció a jeledben.