Proxy szerver használatának vannak veszélyei?

Lehetnek. (De pontosíthatod, hogy mit tartasz "veszélynek".)

Mivel a proxyt használva azon keresztül küldöd az adatokat, amennyiben valamilyen biztonságos titkosítást használsz, a szerveren könnyedén le lehet hallgatni a kapcsolatot akár.

(Sőt, megfelelő hamis tanúsítványok megléte és a felhasználó figyelmetlensége esetében a titkosított kapcsolat is olvasható!)

Ez akkor lehet veszélyes, ha belépsz valahova és nem https-t használsz, ugyanis a jelszavak is cleartextben, olvasható formátumban utaznak.

DE nem szoktak így lehallgatni, illetve ilyen jellegű adathalászatot akár wifin vagy sima LAN-on is lehet csinálni.